Tidsafhængighed - Hvad er det, definition og koncept

Tidsafhængighed er et kendetegn ved mange tidsseriedata, der indikerer, at fortiden påvirker fremtiden.

Med andre ord vil værdien af ​​en variabel, der er indsamlet i år, i høj grad afhænge af værdien af ​​dataene for den nævnte variabel sidste år. Tidsafhængighed er en egenskab, der skal tages i betragtning i økonometriske studier. I nogle tilfælde kan du forbedre estimaterne. Men hvis det analyseres forkert, kan det føre til store estimeringsfejl.

Selvfølgelig påvirker tidsafhængighed ikke alle tidsseriedata ens. Der er fire hovedtyper af tidsserier. Disse fire hovedtyper er opsummeret i følgende tabel:

Den type, de normalt påvirker, er type 2 og 4. Det vil sige, når gennemsnittet stiger eller falder (ikke konstant). Med andre ord, når variablen er i en opad- eller nedadgående tendens. Tidsafhængighed kan dog også påvirke type 3. Meget sjældent vil det påvirke type 4.

Ræsonnementet er ligetil. Type 4 ændres ikke af tidsafhængighed, for uanset hvilken tid der går, vil serien kun dreje sig om et par grænser. Hvad der skete tidligere tjener ikke til at forudsige fremtiden.

Eksempler på tidsafhængighed

Tidsafhængighed definerer det faktum, at de data, vi i øjeblikket indsamler, afhænger af tidligere udvikling. For eksempel afhænger den aktuelle værdi af bruttonationalproduktet (BNP) blandt andet af den tidligere værdi. Hvis det sidste år havde en værdi på 100 millioner, vil det højst i år svinge mellem 90 og 110. Og vi taler om et meget stort udvalg af variationer. Under alle omstændigheder vil værdien ikke gå fra 100 til 10 millioner. Den følgende graf viser udviklingen i et lands BNP over 40 år.

Et andet meget simpelt eksempel kan være aktierne i et børsnoteret selskab. Hvis hver aktie i går havde en værdi på 5 euro, er den sædvanlige ting, at prisen i dag er mellem 4,5 euro og 5,5 euro. Og vi gentager, vi taler om en meget bred vifte af variation. Hvad der ville være meget sjældent er, at det går fra 5 til 10 euro på en dag eller fra 5 euro til 1 euro. Det er meget usandsynligt. Den følgende graf viser udviklingen af ​​en aktie over 5 år.

Som en konklusion kan vi sige, at mange data om tidsserier af økonomiske variabler præsenterer tidsafhængighed. At de præsenterer tidsafhængighed er hverken dårlig eller god, bare anderledes. Så denne forskel skal håndteres med de relevante teknikker.