En statisk økonometrisk model er en økonometrisk model, hvor de forklarende variabler ikke præsenterer forsinkelser.
Konceptet med en statisk økonometrisk model som en skelnen fra en dynamisk økonometrisk model giver mening med tidsseriedata. Med andre ord er der modeller, der præsenterer forsinkelser i forklaringer: dynamiske økonometriske modeller. Og på den anden side er der modeller, der ikke præsenterer forsinkelser i de forklarende variabler: statiske økonometriske modeller. Fra nu af vil det være den statiske økonometriske model, som vi til enhver tid vil henvise til.
I denne forstand, for at forstå udtrykket godt, skal essensen af en økonometrisk model først forklares. Og for det andet kan begrebet statisk skrives tydeligt og kortfattet.
En økonometrisk model
En statisk økonometrisk model er en, hvor alle de forklarende variabler indeholder data på samme tidspunkt. Det vil sige, den har form:
Som alle økonometriske modeller indeholder denne model følgende variabler:
Y: Det er den forklarede variabel. Det kan være enhver økonomisk variabel, som vi agter at forudsige, estimere eller forklare.
Nul beta: Det er det konstante udtryk i ligningen, det har ingen økonomisk betydning. Dens optagelse i ligningen er af matematiske grunde.
Beta en: Det er koefficienten, hvis værdi forklarer det forhold, som den forklarende variabel x1 har på den forklarede variabel Y.
X1: Som vi har sagt før, er det en af variablerne, der forsøger at forklare variablen Y's opførsel.
Beta to: Det er koefficienten, hvis værdi forklarer det forhold, der findes mellem den forklarende variabel x2 og udsvingene i variablen Y.
X2: Det er den anden variabel, der forsøger at forklare Y's adfærd.
Abonnement 't': refererer til tid. Dette abonnement kan meget vel tage værdier for et bestemt år eller en bestemt måned. Senere, i eksemplet, vil vi se en sag anvendes på den økonomiske virkelighed.
I denne henseende er det værd at nævne, at det er vigtigt at mestre begreberne: Økonometrisk model og regressionsmodel for at forstå og assimilere dette koncept (den statiske økonometriske model) korrekt.
Statisk koncept
Nu med begrebet en klar økonometrisk model er det værd at kaste lys over begrebet 'statisk'. For statiske modeller er der ingen forsinkelser i de forklarende. Hvad betyder det, at der ikke er nogen forsinkelser? Det betyder, at hvis variablen Y er data fra år 1, så vil dataene fra X1 og X2 også være data fra det samme år, år 1. På samme måde, hvis vi vil forklare værdien af variablen Y i år 2, så bruger vi data fra X1 og X2 fra år 2. Det vil sige fra samme år.
Eksempel på en statisk økonometrisk model
Antag, at vi har en økonometrisk model, der forsøger at forklare et lands bruttonationalprodukt (BNP). For at forklare det bruger vi som forklarende variabler to indekser over ledighed og industriproduktion. Vi vil arbejde med indekser for at forenkle eksemplet.
Den pågældende model ville være matematisk hvordan:
BNP: Det er den forklarede variabel, det repræsenterer et indeks på bruttonationalproduktet.
Desem: Det er den første forklarende variabel, den henviser til et indeks over landets ledighed.
Prod: Det er den anden forklarende variabel, og det er et indeks over den industriproduktion i dette land.
t: Repræsenterer referenceåret
Når modellen er beregnet, lad os forestille os, at koefficienterne er sådan, at:
Under hensyntagen til ovenstående, hvorfor ved vi, at det er en statisk økonometrisk model? Fordi alle variabler findes på samme tidspunkt: 't' øjeblikket.
Dernæst vil vi se flere eksempler for at se, hvordan modellen fortolkes:
Eksempel 1
Dette betyder, at BNP-indekset fra 1980 forklares i form af denne ligning og dens værdier. Det vil sige at holde alt det andet konstant, hvis arbejdsløshedsvariablen havde været større med en enhed i 1980, ville BNP-variablen være reduceret med 0,36 enheder (bemærk minustegnet foran den).
På den anden side, hvis man holdt alt konstant, hvis industriproduktionen samme år, 1980, i stedet for at have den værdi, den præsenterede, havde præsenteret endnu en enhed, ville BNP-variablen være steget med 0,68 enheder i 1980.
Eksempel 2
Dette betyder, at BNP-indekset fra 1985 forklares i form af denne ligning og dens værdier. Det vil sige at holde alt det andet konstant, hvis arbejdsløshedsvariablen havde været en større enhed i 1985, ville BNP-variablen være reduceret med 0,36 enheder (bemærk minustegnet foran den).
På den anden side, hvis man holdt alt konstant, hvis industriproduktionen samme år, 1985, i stedet for at have den værdi, den præsenterede, havde præsenteret endnu en enhed, ville BNP-variablen være steget med 0,68 enheder i 1985.
I sidste ende kommer vi fra disse to sidste eksempler til en klar konklusion. Uanset hvilket år du vil se i modellen, vil de forklarende variabler indeholde data fra samme år som den forklarede variabel. Med andre ord findes værdierne for alle variablerne, både forklarede og forklarende, på samme tidspunkt.
Det anbefales at læse: Dynamisk økonometrisk model
Matematisk model