Systemisk risiko er risikoen for smitte, der opstår i en finanskrise som følge af dens koncentration i en bestemt sektor af økonomien og kan direkte påvirke resten af de produktive sektorer, der er inkluderet i den.
Banksektoren er den med den højeste systemiske risiko, da den kan have en meget negativ indvirkning på udviklingen i hele økonomien.
Tendens mod større kontrol med systemiske risici
Efter finanskrisen 2007-2011 blev institutioner rundt om i verden endnu mere optaget af at udvikle risikostyringssystemer i banksektoren. Dette, da risikoen for smitte kan få katastrofale konsekvenser for økonomien.
Af denne grund er kontrolsystemerne og -mekanismerne i Basel-aftalerne blevet forbedret, da der gennem dem er fastlagt retningslinjer for at forhindre begivenheder, der kan bringe den finansielle sektor i fare.
Til gengæld har banker investeret i teknologi, uddannelse og ansættelse af kvalificeret personale til at udvikle vurderings- og scoringsmodeller, der forbedrer deres forudsigelige estimater, hvoraf mange er baseret på Var-modeller (Value at Risk), Stresstest, modeller IMA og EMA eller Incremental Risk Var , Beta af porteføljen og deres spredning. Disse modeller har det samme formål, hvilket er ingen ringere end at kontrollere risikosituationer i krisetider, der gør det muligt at forudsige det maksimale forventede tab for at imødekomme deres hensættelse.
Derudover har banker incitamenter til at udvikle og validere kvantitative modeller, der er udviklet internt, ledsaget af ratings fra ratingbureauer og udtalelser fra repræsentanter for internationale organisationer, såsom centralbanker. Sidstnævnte investerer store mængder penge i forskning i denne sag. Til gengæld er der mange konsulentfirmaer, der specialiserer sig i rådgivning om risikosager, ikke kun dem, der er kendt som de store fire (PwC, EY, Deloitte og KPMG), men mange andre, der har store fagfolk i deres ansvar.