Stresstest - Hvad er det, definition og koncept
Stresstests er tests, der udføres på enheder for at vurdere deres økonomiske situation og verificere det finansielle systems stabilitet i lyset af mulige smitsomme eller systemiske risikoscenarier.. Stresstesten er et ekstremt scenarie i scenarianalyse.
For at udføre disse tests er aktiv- og passivkomponenterne i en bank eller virksomhed udsat for forskellige situationer både i scenarier, der følger den positive udvikling i økonomien og makroøkonomien., som i mere komplicerede scenarier. Denne type praksis er simuleringer, der er beregnet til at indeholde og forudse øjeblikke med bankpanik eller bank køre på engelsk.
I investeringsverdenen bruges det ofte som et supplement til VAR-analyse, fordi det afspejler resultater, der ikke vises i VAR. Stresstesten
Den Europæiske Unions lande har til hensigt at demonstrere over for investorerne efter den tildelte offentlige støtte - 4,6 mia. Euro mellem garantier, som enheder skal betale for de tilbudte garantier, rekapitaliseringer og fusioner - at der træffes foranstaltninger for at undgå ugunstige situationer på grund af forværringen i forretningsomfanget og udseendet af tab i låneporteføljen samt forværring af værdiansættelsen af visse aktiver, især fast ejendom.
De første bankstresstest blev udført af banktilsynsudvalget siden 2009 og udføres hvert år i samarbejde med Den Europæiske Centralbank (ECB) og Europa-Kommissionen (EF).
Metode til beregning af stresstest
For at være i stand til at stå over for finansielle kriser, hvor visse betingelser er opfyldt, såsom stigningen i ledigheden, manglende betaling af kreditter ydet af bankerne og værditab på investeringer følger stresstestene følgende generelle beregningsmetode .
De måles ud fra niveau 1 eller niveau 1 indikatoren. Denne koefficient måler bankernes solvens. I dette tilfælde analyserer testene, hvad hver bank har i kapital plus reserver, ikke-udloddet overskud og evige præferenceaktier (eller deltagerkvoter i tilfælde af sparekasser) for at imødegå aktiver, lån, aktier og andre risikofaktorer. Det vil sige de penge, de har garanteret eller deres egne ressourcer i forhold til de, de har forpligtet sig til en investering, der ikke er helt sikker. Som hovedregel har tilsynsførere sat et Tier 1 minimum på 6%. Jo højere denne procentdel er, jo højere er kreditværdigheden.
I basel-aftaler du kan se udviklingen i de retningslinjer, der er sat i denne henseende, for at rette yderligere problemer som f.eks likviditet, risiko for manglende overholdelse eller finansiel vurdering.
Mulige stresstestscenarier
Følgende scenarier etableres til beregning af disse præstationstest:
- Normalt scenario: Dette er det mest stabile på makroøkonomisk niveau. Bankers konti undersøges og afstemmes for at se, om de overholder den nuværende markedssituation.
- Kompliceret scenario: Forringelse af den makroøkonomiske situation, virkningerne af et fald i EU BNP på 3%, niveau hvorfra det holder op med at skabe arbejdspladser på en bæredygtig måde, vægtes bankernes aktiver med deres risikoniveau, for eksempel et lån ydet uden garantier vejer 100%, dog en obligation fra den tyske stat som Bundvægte på 0%, værditabet på finansielle aktiver og den endelige kapital, der opnås efter regnskabsmæssig behandling af den modtagne offentlige støtte.
- Gældskrise i et land: Det er det mest komplicerede scenario. Det sigter mod at etablere solvens i tilfælde af, at et lands gæld har overvældende tal, såsom Grækenland med 25%, Portugal med 15% eller Spanien med 12%.
De banker eller enheder, der ikke består stresstesten, har mekanismer til at komme ud af denne situation, og de er følgende:
- Gå til den private sektor og markedet for at kunne finansiere dig selv.
- EU-nødfond til forsvar for euroen.
- Bunden af ordnet bankomlægning (FROB) for Spaniens vedkommende.
| CET 1-forhold (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | 15 banker | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| DET ER | Finansiel og sparebank | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| DET ER | United Rural Savings Banks | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| DET ER | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| DET ER | Sparekasse og M.P. fra Zaragoza | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| DET ER | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| DET ER | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| DET ER | NCG Bank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| DET ER | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| DET ER | Santander Bank | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| DET ER | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| DET ER | Besparelses- og pensionsbanken i Barcelona | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| DET ER | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| DET ER | Bank of Sabadell | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| DET ER | Mare Nostrum bænk | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| DET ER | Bankinter | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Eksempel på stresstest
Stillet over for fald i BNP siden begyndelsen af krisen indtil nu tæt på 4,5% har et eksempel på gennemsigtighed i testene været Spanien.
Ved at offentliggøre dataene for mere end 95% af dets finansielle system og endda indtaste flere aspekter end resten af Europa, som for eksempel i bankernes ejendomsporteføljer. I 2014 blev kun én, Liberbank, af de 15 spanske banker, der blev testet, suspenderet i en af testfaserne med et kapitalunderskud på 35 millioner euro (relativt lavt tal i forhold til halvdelen). Efter at have analyseret kvaliteten af deres aktiver var tallet desuden 1,6 sammenlignet med EU-gennemsnittet, som var 3,5%.
Syretest
