Commodity Channel Index er en oscillator, der anvendes i teknisk analyse. Det bruges hovedsageligt i aktiver, der har sæsonbetonet eller cyklisk adfærd, såsom råvarer. Det blev oprettet af Donald Lambert og er kendt under dets akronym CCI.
Oversættelsen af oscillatornavnet er 'Commodity Channel Index'. Oscillatoren blev populær omkring 1980 takket være bogen udgivet af Donald Lambert med titlen 'Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends'.
Selvom det oprindeligt blev brugt (og faktisk er det mest anbefalet) i råmaterialer, er det endt med at blive brugt i andre finansielle aktiver. Mange handlende bruger denne indikator på aktier, obligationer og endda valutaer. Det skal bemærkes, at det til trods for at være en oscillator også bruges som en trendindikator. Dernæst vil vi se, hvordan det beregnes. Og endelig vil vi sætte eksempler på, hvordan det skal bruges i henhold til handelsmanualerne.
Grafisk gengivelse af Commodity Channel Index (CCI)
Dens udseende er som følger:
I grafen kan du se prisen på Brent-olie i japanske lys. Hvert lys repræsenterer en dag. CCI-oscillatoren er som standard 14 perioder. Med hvilken den aktuelle værdi kastes baseret på dataene fra de sidste 14 perioder. ITC har to vigtige linjer. Den ene med +100 og den med -100.
Klar til at investere i markederne?
En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.
Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com
Jeg vil investere med EtoroNår indikatoren er over 100, indikerer det, at aktivet er overkøbt. Ligeledes, når indikatoren er under -100, angiver det, at aktivet er oversolgt. Derudover bruger nogle handlende nul-linjen. Hvis CCI er over nul, er tendensen bullish. Hvis CCI er under nul, er tendensen baisse.
Commodity Channel Index (CCI) beregning
Beregningen af CCI er meget enkel. En formel anvendes på de perioder, der er etableret, og som giver et resultat. Dette resultat er CCI. CCI-formlen er:
Den aktuelle typiske pris er summen af slutkursen, maksimumsprisen og minimumsprisen divideret med tre. Det glidende gennemsnit af den typiske X-pris er det glidende gennemsnit af de typiske priser for de sidste X-perioder. Den gennemsnitlige afvigelse af X er standardafvigelsen for de sidste X-perioder. Endelig er konstanten på 0,015 en konstant, som Donald Lambert tilføjede, så mellem 70% og 80% af CCI-værdierne ville være mellem -100 og +100.
ICC-fortolkning
CCI måler forskellen mellem ændringer i prisen på et aktiv og dets gennemsnitlige prisændring. Forhandlere bruger typisk indikatoren på tre forskellige måder: divergens, tendens og overkøbte og oversolgte niveauer. Mere avancerede handlende kan gennem CCI fortolke trendens styrke såvel som sandsynligheden for en vending af hovedtendensen.
Overkøbte og oversolgte niveauer
De overkøbte og oversolgte niveauer er henholdsvis +100 og -100. Baseret på denne brug af indikatoren skal en erhvervsdrivende være opmærksom, når indikatoren overstiger værdien på +100. På det tidspunkt er aktivet overkøbt, og når som helst kan det vende sin tendens. Omvendt, hvis CCI er under -100, anses det pågældende aktiv for at være oversolgt. Den erhvervsdrivende eller analytikeren skal være opmærksom på disse værdier, da downtrend til enhver tid kan blive til en uptrend. Nedenfor er et eksempel med denne anvendelse på prisen på Brent-olie.
Som vi ser, giver indikatoren mange fejl, der fortolker denne type signaler. Dette indikerer ikke, at disse signaler ikke fungerer, men at de sandsynligvis ikke fungerer på dette aktiv. Det afslører dog begrundelsen for fortolkningen fra mere avancerede forhandlere. Som vi tidligere har antydet, er de mest avancerede forhandlere i stand til at fortolke styrken af en tendens med denne indikator. Dets fortolkning styres nøjagtigt af en brug, der strider mod den nuværende. Hvis indikatoren er over 100, er optrenden stærk. Hvis det er under -100, er nedtendensen stærk.
Trendindikator
Ifølge denne fortolkning er et finansielt aktiv i en stigende tendens, hvis CCI er over nul. I mellemtiden, hvis CCI er under nul, er tendensen nedad. Jo længere væk fra nul det er, jo stærkere vil tendensen være. I den følgende grafik kan vi se et eksempel på denne anvendelse.
Trendsignalerne synes i princippet pålidelige signaler med problemet, at vi i laterale perioder kan opdage mange falske signaler.
Forskelle
Endelig kan afvigelser i CCI give gyldige købs- eller salgssignaler. Dette, altid under hensyntagen til ja, vanskelighederne forbundet med at drive forskelle. I denne forstand vil det blive overvejet, at der er en bearish afvigelse, når der er nye højder i prisen, og de ledsages ikke af nye højder af indikatoren. Ligeledes er der opadgående divergens, når der er nye lave priser i prisen, og der ikke er nye lave i indikatoren.
