Donchian-kanalen er en teknisk indikator for en trendtype repræsenteret som en dynamisk handelskanal baseret på prisbevægelser.
Donchian-kanalen er en teknisk indikator, da den er en del af den tekniske analyse. Derudover er det trend, fordi det søger at identificere, hvilken der er den største aktietendens. Og dens grafiske repræsentation er som en dynamisk handelskanal. Hvad mener du dynamisk? Hvilket er en kanal, der ændrer sig, når prisen bevæger sig. Dens udseende er som følger:
Som vi kan se på grafikken, er dens udseende meget enkel. Donchian-kanalen har tre linjer. En øvre, en mellemliggende og en nedre. For dem, der er mere ind i emnet, kan man med rette sige, at det ligner en vis bollingerbånd.
Det var i 1970'erne, at Richard Donchian, en ekspert inden for teknisk analyse og futuresmarked, skabte den kanal, der bærer hans efternavn. Ifølge eksperter var denne indikator oprindelsen til trendfølgende handelssystemer. Også kaldet, trend trading systemer.
Donchian kanalformel
Dernæst vil vi forklare, hvordan hver af de tre linjer i Donchian-kanalen beregnes. Som enhver teknisk indikator har denne indikator en formel, der, når den beregnes, repræsenterer sit udtryk på grafen. Formlen består af tre linjer og består af tre betingelser. Donchian-kanalen beregnes som følger:
- HH eller øverste linje = Maksimumspris for de sidste «n» perioder
- LL eller bundlinje = Minimumspris for de sidste «n» perioder
- Mellemlinie = (Øverste linje + bundlinje) / 2
HH står for det højeste af maksimumene. (Højeste Høj). LL den mindste af minima (Nedre lav).
Værdien af "n" afhænger af analytikeren. For eksempel beregnes en 10-periode Donchian-kanal, hvor perioderne er dage, som følger:
- HH eller Toplinje = Maksimal pris for de sidste 10 dage
- LL eller bundlinje = Minimumspris for de sidste 10 dage
- Mellemlinje = (Øverste linje + bundlinje) / 2
Som enhver teknisk indikator kan den bruges i enhver periode. Det vil sige fra minutter og timer til måneder og år. Det anbefales dog at bruge den 20-dages Donchian-kanal.
Handel med Donchian-kanalen
Som vi sagde i begyndelsen, er denne indikator ifølge eksperter inden for teknisk analyse begyndelsen på de efterfølgende handelssystemer. Med hvilken Richard Donchian oprettede denne indikator som et handelssystem. Richard Donchian etablerede regler til drift baseret på denne indikator. Reglerne for åbning og lukning af positioner var meget enkle.
- Lang positionsåbning: En lang position åbnes, når prisen overstiger 20-dages højden. Det vil sige når prisen overstiger den øverste linje.
- Luk lang position: Den lange position er lukket, når prisen mister 20-dages laveste. Eller hvad er det samme, når prisen krydser den nedre linje nedad.
- Kort positionsåbning: En kort position åbnes, når prisen mister 20-dages laveste. Med andre ord, når prisen krydser den nedre linje nedad.
- Luk kort position: Kortpositionen lukkes, når prisen overstiger 20-dages højden. Med andre ord, når prisen krydser den øverste linje opad.
Hvis vi er opmærksomme på reglerne, kan vi realisere en meget ejendommelig detalje. Når en lang position lukkes, åbnes en kort position automatisk. Og omvendt, når du lukker en kort position, åbner du automatisk en lang position. Ud fra dette kan vi udlede, at dette handelssystem altid er på markedet. Det vil sige, at du altid har en åben stilling.
Som en konklusion kan vi sige, at det er en yderst nyttig indikator at opnå fordele på markeder, der er i trend. Uanset ja, uanset om tendenser er hausse eller baisse. På markeder med meget volatilitet eller sidemarkeder kan vi dog lide betydelige tab.