Tidsserier kan klassificeres i henhold til deres statistiske egenskaber i fire hovedtyper.
At anerkende, fortolke og vide, hvordan man analyserer de store typer tidsserier er afgørende for at udføre pålidelige økonometriske modeller. Pålidelig siger vi, når det kommer til at udvinde forholdet mellem variabler og estimater.
Klassificering af tidsserier
Klassificeringen af tidsserien er opsummeret i følgende graf:
De vedtagne navne (konstant gennemsnit, ikke-konstant gennemsnit, afgrænset varians, stigende varians) er mere eller mindre trivielle. Det vil sige, selvom de reagerer godt på beskrivelsen af tidsserien, er de ikke unikke. Da andre forfattere kunne skelne mellem stationære og ikke-stationære stokastiske processer. Vi taler derefter om en anden type klassifikation, men gyldig på samme måde.
Naturligvis er det fra det didaktiske synspunkt altid enklere og mere intuitivt at studere det end at studere det med sandsynlighedsfordelinger og Gaussiske funktioner. Afslutningsvis er den grafiske og intuitive repræsentation af serien vigtigere end navnene eller etiketten, der er sat på serietyperne.
Karakteristika for hver type tidsserie
Når ovenstående oversigtstabel er klar, vil vi fremhæve de vigtigste karakteristika for hver type tidsserie. Men først anbefales det at mestre begreberne gennemsnit og varians:
- Halvt
- Variation
Kendetegnene ved de vigtigste typer tidsserier er:
Konstant gennemsnit og afgrænset eller konstant varians
Afkastet af finansielle aktiver generelt er normalt stationære stokastiske processer. På et mindre teknisk og enklere sprog er de processer med et konstant gennemsnit og en begrænset varians. Ovenstående graf repræsenterer den daglige procentvise ændring af et finansielt aktiv uden meget volatilitet.
Konstant gennemsnit og stigende varians
Aktierne i nogle virksomheder, der viser volatilitet, råvarer eller endda valutamarkedet (FOREX) viser denne type adfærd. Gennemsnittet er mere eller mindre konstant i hele perioden, men de er kendetegnet ved store ændringer i den ene eller den anden retning.
Ikke-konstant gennemsnit og afgrænset eller konstant varians
Det forrige eksempel kunne meget vel være udviklingen i ledigheden i en tid med stærk økonomisk recession, der varer i flere år. Variationen er konstant eller begrænset, dvs. den forbliver på meget ens niveauer gennem hele perioden, men gennemsnittet forbliver voksende. Hvis vi i stedet for ledigheden havde valgt beskæftigelsesfrekvensen, ville vi have den samme, men faldende serie. Seriens egenskaber ville være nøjagtigt de samme.
Stigende eller faldende gennemsnit og stigende varians
Et godt eksempel kan være et fattigt udviklingsland. Efter en vis tid begynder dens udvikling at accelerere på grund af teknologiske og socio-kulturelle fremskridt. Derfor er tendensen mere og mere udtalt. Det er også en typisk adfærd i tidsseriedata fra en finansiel boble.
Endelig skal det bemærkes, at en tidsserie kan være af to typer på samme tid. Det vil sige, i nogle perioder vil det være type 1 og i andre perioder vil det være type 3. Det sædvanlige er, at det afhængigt af fænomenet klassificeres i en eller anden type. Vi skal dog huske på, at intet er sikkert, når det kommer til økonomiske variabler.