Ikke-stationær stokastisk proces

En ikke-stationær stokastisk proces er en, hvis sandsynlighedsfordeling varierer ikke konstant.

Hvis en række tal opfører sig på en helt kaotisk måde, kan vi sige, at den er tilfældig, ikke stationær. Et eksempel på en ikke-stationær stokastisk proces ville være prisen på EURUSD-valutaparet.

Som vi kan se i det foregående billede, ændres både variansen og gennemsnittet over tid. Vi kan ikke forudsige, om EURUSD vil gå op eller ned. Et par år har det været opadgående og andre år har det været nedadgående. Med oplysningerne i grafen kan vi ikke gøre noget klart.

Kan man forudsige ikke-stationære stokastiske processer?

At en proces er stokastisk, ikke stationær, betyder ikke, at den er totalt kaotisk. Kaos er et ord, der bruges til at forklare det på en enklere og mere forståelig måde. Faktisk er EURUSD-valutaparet et finansielt aktiv, der afspejler, hvor mange dollars vi kan veksle til en euro på et givet tidspunkt. Så denne værdi afhænger af flere variabler. Nogle eksempler på de variabler, der forklarer bevægelsen af ​​EURUSD, er rentesatser, køb af obligationer eller international handel, hvor der byttes euro og dollars.

Bortset fra sidstnævnte kan ikke-stationære stokastiske processer omdannes til stationære stokastiske processer ved at omdanne serien. Det enkleste eksempel er en gennemsnitlig stationær stokastisk proces. Hvis trendkomponenten elimineres ved hjælp af matematiske formler, kunne vi konvertere den til en stationær stokastisk proces.